Multi-Agent Forex Trading System Lee, R. iJADE Aktienberater: ein intelligentes Agenten-basierte Vorhersage-System mit hybriden RBF wiederkehrende Netzwerk. IEEE-Transaktionen auf Systeme, Mensch und Kybernetik 34 (3), 421428 (2004) CrossRef Kimoto, T. Asakawa, K. Yoda, M. Takeoka, M. Börsenvorhersagesystem mit modularen neuronalen Netzwerken. In: 1990 Internationale Gemeinsame Konferenz über Neuronale Netze, Bd. 1, S. 16 (1990) Kwon, Y. Moon, B. Tägliche Bestandsvorhersage unter Verwendung von neurogenetischen Hybriden. In: Cant-Paz, E. Foster, J. A. Deb, K. Davis, L. Roy, R. OReilly, U.-M. Beyer, H.-G. Kendall, G. Wilson, S. W. Harman, M. Wegener, J. Dasgupta, D. Potter, M. A. Schultz, A. Dowsland, K. A. Jonoska, N. Miller, J. Standish, R. K. (Hrsg.) GECCO 2003. LNCS, vol. (2003) CrossRef Franses, P. Griensven, K. Vorhersage der Wechselkurse unter Verwendung neuronaler Netze für technische Handelsregeln. Studium der nichtlinearen Dynamik und Ökonometrie 2 (4), 109114 (1998) Lu, H. Han, J. Feng, L. Stock-Bewegung Vorhersage und N-dimensionale Inter-Transaction Association Regeln. In: 1998 ACM SIGMOD-Workshop zu Forschungsfragen auf Data Mining und Knowledge Discovery, S. 17 (1998) Genay, R. Lineare, nicht lineare und wesentliche Wechselkursvorhersage mit einfachen technischen Handelsregeln. Journal of International Economics 47, 91107 (1999) CrossRef Tay, F. Cao, L. Anwendung von Support-Vektor-Maschinen in der finanziellen Zeitreihen-Prognose. International Journal of Management Science 29 (4), 309317 (2001) Abraham, A. Analyse von Hybrid-Soft-und Hard-Computing-Techniken für Forex-Monitoring-Systeme. In: Verfahren der IEEE International Conference 2002 über Fuzzy Systems, S. 16161622 (2002) Abraham, A. Nath, B. Mahanti, P. Hybride Intelligente Systeme für die Börsenanalyse. In: Alexandrov, V. N. Dongarra, J. Juliano, B. A. Renner, R. S. Tan, C. J.K. (Hrsg.) ICCS-ComputSci 2001. LNCS, vol. 2073, S. 337345. Springer, Heidelberg (2001) CrossRef Barbosa, R. Belo, O. Algorithmischer Handel mit intelligenten Agenten. In: Verfahren der Internationalen Konferenz über Künstliche Intelligenz 2008 (2008) Barbosa, R. Belo, O. Eine Schritt-für-Schritt-Implementierung eines hybriden USDJPY-Handelsagenten. In diesem Artikel stellen die Autoren die simulierten Handelsergebnisse eines Systems, bestehend aus 60 intelligenten Agenten, die jeweils verantwortlich für Day-Trading eine Aktie verzeichnet An der NYSE oder an der NASDAQ-Börse. Diese Agenten wurden nach einer Architektur implementiert, die zuvor auf den Devisenhandel mit interessanten Ergebnissen angewendet wurde. Die Performance der Aktienhandelsagenturen, sobald sie in ein diversifiziertes Anlage - system integriert waren, zeigte ein ähnliches Versprechen. Die Trading-Simulation erfolgte mit Out-of-Sample-Kursdaten für den Zeitraum zwischen Februar 2006 und Oktober 2010. In dieser Periode verglichen sich die Systemergebnisse im Vergleich zu der der Buy-and-Hold-Strategie sowohl im Hinblick auf die Rendite als auch im Vergleich Und maximaler Abnahme. Diese Ergebnisse zeigen, dass die Agententechnologie von Nutzen für diese spezielle praktische Anwendung sein könnte, eine Schlussfolgerung, die die Investitionsindustrie interessieren sollte. Konferenzpapier Jan. 2011 Rui Pedro Barbosa Orlando Belo Abstract Abstrakt Zusammenfassung ABSTRACT: Die Autoren dieses Aufsatzes präsentieren einen Ansatz für das Trading-Strategie-Design für ein Multi-Agent-System, das Investitionsentscheidungen an der Börse unterstützt. Die einzelnen Komponenten des Systems, die Funktionalitäten und der Mechanismus zur Beurteilung der einzelnen Agenten werden kurz beschrieben. Die Hauptkomponente, die Supervisor Agent, verwendet als Strategie eine Konsens-Methode, um das Niveau der Investitionsrisiken zu reduzieren. Diese Methode ermöglicht die Koordination der Arbeit der Agenten und auf der Grundlage der Entscheidungen der Agenten und präsentiert Handel Beratung an den Investor. Die Strategieprüfung wurde auf FOREX-Zitaten durchgeführt, nämlich auf dem Paar EURUSD. Die Ergebnisse der Forschung werden beschrieben und die Richtungen der Weiterentwicklung der Plattform werden in der Schlussfolgerung zur Verfügung gestellt. Konferenzpapier Jan. 2013 J. Korczak M. Hernes M. Bac Abstract Zusammenfassung ABSTRAKT: Der Artikel präsentiert die Performance-Analyse Fragen der Kauf-Verkauf Entscheidungen agentsx27 in a-Trader-System. Das System ermöglicht die Unterstützung der Anlageentscheidung auf dem FOREX-Markt. Der erste Teil des Artikels enthält eine Beschreibung eines a-Trader-Systems. Als nächstes werden die Algorithmen der ausgewählten Kauf-Verkaufs-Entscheidungsagenten präsentiert. Im letzten Teil des Aufsatzes wird die Evaluierungsfunktion der Agentenx27-Leistung detailliert beschrieben und der Ansatz zur Performance-Analyse wird vorgeschlagen und illustriert. Artikel Okt 2014 Jerzy Korczak Marcin Hernes Maciej Bac
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